Nash Gleichgewicht Forex

Nash Equilibrium Nash Equilibrium Nash Equilibrium ist nach seinem Erfinder, John Nash, ein amerikanischer Mathematiker benannt. Es wird als eines der wichtigsten Konzepte der Spieltheorie betrachtet, die versucht, mathematisch und logisch die Handlungen zu bestimmen, die Teilnehmer eines Spiels ergreifen sollten, um die besten Ergebnisse für sich selbst zu sichern. Der Grund, warum Nash Equilibrium als solch ein wichtiges Konzept der Spieltheorie betrachtet wird, bezieht sich auf seine Anwendbarkeit. Das Nash-Gleichgewicht kann in eine breite Palette von Disziplinen eingebunden werden, von der Ökonomie bis zu den Sozialwissenschaften. Nash Equilibrium Das Nash Equilibrium ist die Lösung für ein Spiel, in dem zwei oder mehr Spieler eine Strategie haben und jeder Spieler, der eine Gegnerwahl in Betracht zieht, hat keinen Anreiz, nichts zu gewinnen, indem er seine Strategie umschaltet. Im Nash Equilibrium ist jede Spielerstrategie optimal, wenn man die Entscheidungen anderer Spieler berücksichtigt. Jeder Spieler gewinnt, weil jeder das Ergebnis erhält, das sie wünschen. Um schnell zu testen, ob das Nash-Gleichgewicht existiert, zeigen Sie jeder Spieler-Strategie die anderen Spieler. Wenn niemand seine Strategie ändert, ist das Nash-Gleichgewicht bewiesen. Stellen Sie sich zum Beispiel ein Spiel zwischen Tom und Sam vor. In diesem einfachen Spiel können beide Spieler Strategie A wählen, um 1 oder Strategie B zu erhalten, um 1 zu verlieren. Logischerweise wählen beide Spieler Strategie A und erhalten eine Auszahlung von 1. Wenn Sie Sams Strategie für Tom und umgekehrt offenbart haben Dass kein Spieler von der ursprünglichen Wahl abweicht. Das Wissen der anderen Spieler bewegen bedeutet wenig und ändert sich nicht Spielerverhalten. Das Ergebnis A, A repräsentiert ein Nash-Gleichgewicht. Gefangenendilemma Das Gefangenendilemma ist eine allgemeine Situation, die in der Spieltheorie analysiert wird, die das Nash Gleichgewicht anwenden kann. In diesem Spiel werden zwei Verbrecher verhaftet, und jeder wird in Einzelhaft gehalten, ohne dass er mit dem anderen kommunizieren kann. Die Staatsanwälte haben nicht die Beweise, um das Paar zu verurteilen, so bieten sie jedem Gefangenen die Möglichkeit, entweder verraten den anderen durch das Zeugnis, dass die anderen das Verbrechen begangen oder kooperieren, indem sie schweigen. Wenn beide Gefangenen einander verraten, dient jeder fünf Jahre im Gefängnis. Wenn A B verrät, B aber B bleibt, wird Gefangener A freigelassen und Gefangener B 10 Jahre im Gefängnis oder umgekehrt. Wenn jeder schweigt, dann dient jeder nur ein Jahr im Gefängnis. Das Nash-Gleichgewicht in diesem Beispiel ist für beide Spieler zu verraten einander. Auch wenn die gegenseitige Kooperation zu einem besseren Ergebnis führt, wenn ein Gefangener die gegenseitige Zusammenarbeit wählt und der andere nicht, ist ein Gefängnisausgang schlechter. Strategie für InformationsmärkteBackgroundNash-Gleichgewicht Die Spieltheorie ist ein Satz theoretischer Werkzeuge, die verwendet werden, um vorherzusagen, wie sich die Menschen in strategischer Hinsicht verhalten werden Wechselwirkungen. 1 Der Großteil der Spieltheorie liegt jenseits dieses Buches, doch ist eine Begründung in bestimmten Aspekten der Spieltheorie notwendig, um etwas von dem Material zu schätzen. In diesem Abschnitt präsentieren wir einige Hintergrundinformationen zu Spielen, bei denen sich Spieler gleichzeitig bewegen. Insbesondere decken wir öffentliche Güter ab, die für das Denken über die Schaffung von Informationsgütern und Koordinationspielen wichtig sind. Die für das Studium der Märkte mit Netzwerkexternalitäten wichtig sind. Spieltheorie ist um die Ergebnisse und Strategien der Spiele gebaut. Spiele schließen zwei oder mehr Spieler ein, die durch das Resultat des Spiels beeinflußt werden. Jeder Spieler hat eine Reihe von möglichen Bewegungen, die sie nehmen können. Eine Spielmatrix ist eine Tabelle, die alle möglichen Bewegungen jedes Spielers in einem Spiel zeigt und die Auszahlungen oder Belohnungen, die jeder Spieler von allen möglichen Strategien erhält. Aus einer Spielmatrix kann man die Strategien eines Spielers visualisieren und Vorhersagen über das Ergebnis eines Spiels machen. Beispiel: ein öffentliches Güterspiel Ein öffentliches Gut ist ein nicht ausschließbares (niemand kann andere daran hindern, es zu benutzen) und nicht-rivalisierende (es gibt viel zu umgehen.) Ein öffentliches Güterspiel ist eines, in dem jeder Spieler können wählen, wie viel in ein öffentliches Gut zu investieren, wenn der Nutzen aus diesem öffentlichen Gut geht an alle Spieler, unabhängig davon, wer zu investieren wollte. Im Fall von Informationsgütern kann dies als öffentlich-rechtlicher Rundfunk gedacht werden, bei dem Einzelpersonen beschließen können, unterschiedliche Beträge (oder gar nicht) an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu spenden, aber in der Lage sind, die Sendungen auf jeden Fall einzustellen. Um ein einfaches Modell davon zu machen, betrachten Sie ein Spiel, in dem es nur zwei Spieler gibt. Jeder hat die Möglichkeit, 0 oder 4 in einem öffentlichen Rundfunk zu investieren. Die Qualität des Rundfunks verbessert sich mit mehr Investitionen, mit einer Rendite von 34 der gesamten Investitionen. Wenn also X insgesamt beigesteuert wird, erhält jeder Spieler einen Vorteil von 3 4 X X. Wenn nur ein Spieler investiert, hat dieser Spieler einen Nettoverlust, weil er 4 für das Gute bezahlt hat, aber nur 3 Vorteile erhalten hat, während der Spieler, der nicht investiert hat, einen Nettogewinn von 3 erhält. Wenn beide Spieler investieren, erhält jeder einen Vorteil 6, die ihre Nettogewinn 2. Wenn kein Spieler investiert, weder bezahlt oder erhält keinen Vorteil, so dass ihr Nettogewinn ist 0. Wir können sehen, diese als die Auszahlungen in der Spiel-Matrix unten. Spieler 1 wählt die Strategie, die bestimmt, welche Zeile der Matrix verwendet wird, und Spieler 2 wählt die Strategie, die bestimmt, welche Spalte der Tabelle verwendet wird. Die Auszahlungen werden in der Reihenfolge mit dem Zeilenspieler Auszahlung zuerst, gefolgt von den Spielautomaten Auszahlung aufgelistet. Zum Beispiel, wenn Spieler 1 wählt, 4 zu investieren, und Spieler 2 wählt, Null zu investieren, wird die Spieler in die untere linke Zelle der Tabelle, die die Auszahlungen zeigt (-1, 3). Wenn die Spieler diese Strategien wählen, erhält Spieler 1 einen Nettovorteil von -1 und Spieler 2 erhält einen Nettovorteil von 3. Ein Nash-Gleichgewicht ist eine Situation, in der kein Spieler im Spiel einen Anreiz hat, einseitig zu ändern Ihre Entscheidung. Es ist ein Gleichgewicht, denn es gibt keine Motivation für einen Spieler zu ändern, was sie tun. Beachten Sie dies bedeutet nicht, die Spieler sind unbedingt mit dem Ergebnis zufrieden. Die Spieler könnten alle denken, dass es ein besseres Ergebnis, wenn sie alle ihre Strategien geändert haben, aber kein einziger Spieler kann ihre eigene Auszahlung durch die Änderung ihrer Strategie zu verbessern. Um ein bisschen mehr technische, Nash Gleichgewicht ist auf der Idee der besten Antworten gebaut. Eine Spieler beste Antwort ist die beste Strategie, die sie wählen können, gegeben die Strategie, die der andere Spieler wählte. Es ist möglich (und wird der Fall in öffentlichen Waren Spiele), dass ein Spieler die beste Antwort ist die gleiche egal, welche Strategie die anderen Spieler wählen. Es ist jedoch auch möglich (und wird bei Koordinationspielen der Fall sein), dass ein Spieler eine andere beste Antwort für jede mögliche Strategie haben wird, die die anderen Spieler wählen können. Mit der Idee der besten Reaktionen kann das Nash-Gleichgewicht folgendermaßen angepasst werden: Ein Nash-Gleichgewicht ist eine Ansammlung von Strategien (eine für jeden Spieler), so dass jede Spielerstrategie eine beste Antwort auf die anderen Spielerstrategien ist. Beispiel: ein öffentliches Güterspiel Bearbeiten In einer Spielmatrix wie dem Public-Ware Game oben, ist der Weg, um das Nash Gleichgewicht zu finden, eine Reihe von Fragen zu fragen, wenn Fragen: Was ist, wenn Spieler 2 zu investieren null Dann Spieler 1s beste Antwort würde Werden, Null zu investieren. Dies kann durch den Vergleich Spieler 1s Auszahlungen gesehen werden. Wenn Spieler 2 0 investiert, bedeutet das, dass das Spiel in der linken Spalte sicher sein wird. Dann wählt Spieler 1 zwischen einer Auszahlung von 0 (wenn Spieler 1 wählt, 0 zu investieren) oder eine Auszahlung von -1 (wenn sie sich dafür entscheiden, 4 zu investieren). Was, wenn Spieler 2 zu investieren 4 Dann Spieler 1s beste Antwort wäre, Null zu investieren. Da Spieler 2 die rechte Spalte der Tabelle auswählt, wählt Spieler 1 zwischen einer Auszahlung von 3 (wenn sie sich für 0 investieren) oder eine Auszahlung von 2 (wenn sie 4 investieren). Was, wenn Spieler 1 wählte, Null (oder investieren 4) zu investieren Wir tun die gleiche Art von was, wenn Argumentation von Spieler 2s Sicht. Spieler 2 denkt darüber nach, was ihre beste Antwort auf jede mögliche Strategie von Spieler 1 sein würde. In diesem Spiel ist Spieler 2s beste Antwort immer, Null zu investieren. Das Nash-Gleichgewicht dieses Spiels ist daher die Situation, in der jeder Spieler Null investiert. Das Nash-Gleichgewicht dieses Spiels zeigt das Freereiterproblem. Das Problem ist nicht, dass jemand einen Vorteil erhält, ohne die Investition zu bezahlen. Das Problem ist, dass, wenn jemand die Vorteile erhalten können, ohne zu investieren, dann ist es wahrscheinlich niemand investieren und es wird keinen Vorteil für jedermann. Dies ist sehr wichtig für Informationsgüter, denn es gibt immer ein Interesse an Informationsgütern, die potenzielle Schöpfer (Schriftsteller, Erfinder usw.) nicht die Mühe machen, die Investition zu schaffen, um eine gute Information zu schaffen, wenn andere davon profitieren können. Pure Koordination Spiele Bearbeiten In einigen Koordination Spielen ist alles, was für die Spieler wichtig ist, dass sie koordinieren. In solchen Spielen, sie arent besorgt über die Nash Gleichgewicht tritt, nur, dass einer von ihnen tut. Nehmen wir zum Beispiel an, dass es eine kleine Insel Nation, die gerade ihre ersten Straßen gesetzt hat. Es gibt weder Tradition noch Gesetz darüber, auf welcher Seite der Straße man fahren soll. Wenn zwei Fahrzeuge aufeinander zu fahren, mit einem Fahren auf der rechten Seite (die rechte Seite aus ihrer Perspektive) und einem Fahren auf der linken Seite (aus ihrer Perspektive), haben sie eine frontale Kollision und einen sehr schlechten Tag. In der Spielmatrix, die als Auszahlungen von (-10, -10) für beide Möglichkeiten von Spieler 1, die auf der rechten Seite fahren, und Spieler 2, die links und umgekehrt spielen, erscheint. Wenn sie jedoch auf der rechten Seite fahren, gehen sie aneinander vor, und es wird alles gut gehen. In der Spielmatrix, die als Auszahlungen von (1, 1) erscheint, wenn beide Spieler die richtige Strategie wählen. Denn was zählt, ist nicht, dass theyre Fahren auf der rechten Seite, sondern eher, dass theyre fahren, um nicht zum Absturz, die Spieler erhalten auch die (1, 1) Auszahlungen, wenn beide fahren auf der linken Seite. Welche Seite zu fahren auf Risky Koordinierung Edit Manchmal Koordinierung auf ein bestimmtes Gleichgewicht ist offensichtlich besser, aber theres ein Risiko für sie. Das klassische Spiel für die Diskussion dieser Idee heißt die Hirschjagd. Die Geschichte ist, dass zwei Jäger gehen, um Abendessen zu finden. Wenn sie jede Jagd getrennt für Hasen (Kaninchen), werden sie jeweils fangen ein und Abendessen. Wenn sie zusammen jagen, können sie einen Hirsch (Hirsch) fangen und haben eine Menge Abendessen. Jedoch, wenn man Jagd für einen Hirsch allein geht, kann dieser Jäger nichts fangen und wird hungrig gehen, während der andere Jäger den Hasen noch fangen wird. Dies wird in der Spielmatrix als Auszahlung von (5, 5) gezeigt, wenn sie beide Hirsch wählen. Und (1, 1), wenn beide Hasen wählen. Auch wenn man nur Hirsch wählt. Dass man eine Auszahlung von Null erhält. Dieses Spiel ist noch ein Koordinationspiel mit zwei Nash Gleichgewichten: (Hirschhirsch) und (Hasenhase). Das besondere (vielleicht besonders schlechte) Ding dieses Koordinationsplans ist, dass wenn ein Spieler denkt, dass der andere einfach nicht fähig wäre, Hirsch zu wählen. Der besorgte Spieler könnte Hase wählen, nur um sicher zu sein. Der andere Spieler könnte die gleiche Weise denken, und dann fallen sie in das weniger bevorzugte Gleichgewicht. Dies gilt besonders für Matrizen mit hohen Auszahlungen. In einer Studie von der University of Houston 2 wurde festgestellt, dass, wenn die Auszahlungen sind in einem kleinen Maßstab wie unten Spieler wählen Sie die riskante Option 91,7 der Zeit. Aber wenn sie mit größeren Auszahlungen spielte die riskante Option war nur 69.4 der Zeit gewählt. Geduld spielte auch bei der Hirschjagd eine Rolle. Wenn ein iterierter Test durchgeführt wurde, als ob das Paar Jagd ging jeden Tag riskante Entscheidungen tendenziell bessere Ergebnisse haben, die weiter in das Experiment sie waren. Eine alternative Studie wurde von George Mason University 3 durchgeführt, die Ergebnisse als gegenläufig erwiesen. Ihre Studie zeigte, dass Risikoaversion, auch kognitiven Fähigkeiten hatte eine vernachlässigbare Wirkung auf, wie oft Teilnehmer wählten Hirsch, und Geduld hatte eine kleine bis mittlere Wirkung. Es wurde in diesem Experiment festgestellt, dass der wichtigste Faktor war, dass der Spieler männlich und angenehm war. Männer waren 14 eher zu Hirsch-Hirsch führen, und angenehme Leute waren 6 wahrscheinlicher. Reframing ein ähnliches Spiel in mehr themenorientierte Begriffe. Angenommen, im Jahr 1985 zwei Bezirksämter einer Börse eine Menge Post. Sie erwägen den Wechsel zu Faxgeräten. Wenn beide Bezirksämter mit Faxgeräten anfangen, sparen sie eine Menge Kosten für den Versand. Wenn nur ein Büro bekommt ein Faxgerät, werden sie durch die Kosten und Ärger für nichts gegangen, weil sie nicht in der Lage, Faxe mit dem anderen auszutauschen. Dies wird in der Spielmatrix als Auszahlung von (0, 0) angezeigt, wenn sie beide Mail (seit Theres keine Änderung) und eine Auszahlung von (2000, 2000) wählen, wenn sie beide Fax wählen. Da sie durch Umschalten auf das Faxgerät viel sparen können. Allerdings, wenn nur ein Schalter, sie wind up Austausch von E-Mail sowieso. So eine, die mit Mail stecken bekommt eine Auszahlung von Null, aber derjenige, der ein Fax bekommt hat eine Auszahlung von -300. Spieltheorie ist stark von Ökonomen verwendet, wird aber auch von Menschen verwendet, die Militärstrategie, Politik, Familienverhalten und viele andere Bereiche menschlicher Interaktion studieren. Es wird auch manchmal verwendet, um andere Bereiche, einschließlich evolutionäre Biologie und Computertechnik zu studieren. (Uh. edueconpapersRePEchouwpaper2006-01.pdf) papers. ssrnsol3papers. cfmabstractid1764272 Wikibooks Der Inhalt ist unter CC BY-SA 3.0 verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Die neuesten nur Real Deal in My Head Joined Feb 2009 Status: Break Time. Im Hinblick auf die Spieltheorie, könnten wir sagen, das Universum ist so konstituiert, um das Spiel zu maximieren. Die besten Spiele sind nicht diejenigen, in denen alles reibungslos und stetig zu einer bestimmten Schlussfolgerung geht, sondern diejenigen, in denen das Ergebnis immer im Zweifel ist.8221 George B. Leonard In der Spieltheorie. Nash-Gleichgewicht (benannt nach John Forbes Nash, der es vorgeschlagen hat) ist ein Lösungskonzept eines Spiels mit zwei oder mehr Spielern, bei dem jeder Spieler angenommen wird, die Gleichgewichtsstrategien der anderen Spieler zu kennen, und kein Spieler etwas zu gewinnen hat Einseitig nur seine eigene Strategie änderte. Wenn jeder Spieler eine Strategie gewählt hat und kein Spieler profitiert, indem er seine Strategie ändert, während die anderen Spieler unverändert bleiben, dann sind die aktuellen Entscheidungen und die entsprechenden Auszahlungen ein Nash-Gleichgewicht. Amy und Phil sind im Nash-Gleichgewicht, wenn Amy macht die beste Entscheidung, die sie kann, unter Berücksichtigung Phils Entscheidung, und Phil macht die beste Entscheidung, die er kann, unter Berücksichtigung Amys Entscheidung. Ebenso ist eine Gruppe von Spielern im Nash-Gleichgewicht, wenn jeder die beste Entscheidung trifft, die er oder sie kann, unter Berücksichtigung der Entscheidungen der anderen. Allerdings bedeutet Nash Gleichgewicht nicht notwendigerweise die beste kumulative Auszahlung für alle beteiligten Akteure in vielen Fällen alle Spieler könnten ihre Auszahlungen zu verbessern, wenn sie irgendwie auf Strategien anders als die Nash Gleichgewicht vereinbaren könnte (zB konkurrierende Unternehmen bilden ein Kartell, um zu erhöhen Ihre Gewinne). Das Nash-Gleichgewichtskonzept wird verwendet, um das Ergebnis des strategischen Zusammenwirkens mehrerer Entscheidungsträger zu analysieren. Mit anderen Worten, es ist eine Vorhersage, was geschehen wird, wenn mehrere Personen oder mehrere Institutionen gleichzeitig Entscheidungen treffen und das Ergebnis von den Entscheidungen der anderen abhängt. Die einfache Einsicht, die John Nashs Idee zugrunde liegt, ist, dass wir nicht das Ergebnis der Entscheidungen mehrerer Entscheidungsträger vorhersagen können, wenn wir diese Entscheidungen isoliert analysieren. Stattdessen müssen wir fragen, was jeder Spieler tun würde, unter Berücksichtigung der Entscheidungsfindung der anderen. Willkommen auf der größten Business-und 8220real8221 Chance auf dem Planeten, die Futures-und Forex-Märkte links. Wissen ein wenig einzigartige Informationen 8211 für sicher 8211 und in der Lage, auf sie profitabel handeln 8211 war noch nie so möglich oder lukrativ wie es heute ist. Eine prime Gelegenheit entfaltet sich heute, während ich dies schreibe, und es wird wahrscheinlich möglich sein, dass Sie davon profitieren, wenn Sie dies lesen. Im Moment haben wir mehr Produkte für den Handel zur Verfügung, Futures-Kontrakte, Optionen auf Verträge, Futures-Index-Produkte und Devisenhandel Banken, die kleinere Kapital - als je zuvor First Strike Pluz DIE REGELN: Diese Methode ist ganz einfach und unkompliziert . Lesen Sie die folgenden Anweisungen eine Reihe von Malen. Es wird klar, wie Sie durch ein paar Beispiele auf eigene Faust zu arbeiten. Die offensichtlichste Eigenschaft dieser Version von FirstStrike ist die Tatsache, dass die buysell Entfernungen von den geöffneten Wochen durch gegenwärtige Volatilität angepasst werden - breiter, wenn die Märkte flüchtig sind und viel näher, wenn die Märkte ruhiger sind. Zuverlässigkeit und eine erhöhte Winflow-Ratio ist ein primärer Vorteil Darüber hinaus ermöglicht die 8220First Profitable Open8221-Ausfahrt dem Handel einen längeren Zeitrahmen, der die Rentabilität in volatilen Märkten deutlich steigern kann. Da die Zeit in einem Handel eine der stärksten Determinanten der Rentabilität ist, hat diese Methode das Potenzial, mehr pro Trade zu verdienen als eine feste Oracle Methodik, wie das Original FirstStrike. Der Regelsatz folgt. Wenn Sie flach sind Der Markt 1. Bevor die Märkte am Montagmorgen um 00:00 Uhr CST öffnen, müssen Sie wissen, was der gesamte Bereich der Vorwoche war, (high - low range) und multiplizieren Sie diese Zahl mit 0,30, um die Werte zu erhalten Die unsere Einstiegspunkte für die nächste Woche bestimmen wird ---- (Beispiel: EUDUSD: letzte Wochen Reichweite (6.10.2007) war 527 Pips (hoch: 1.3785, tief: 1.3258) Jetzt multiplizieren Sie 527 x .30 158.1 2. Nach dem Montag morgens öffnen Sie sich bereit, auf einer Haltestelle zum Eröffnungskurs die Menge von Schritt (1) zu kaufen, um zu erhalten 159 Pips. Oder: Seien Sie bereit, zu einem Preis des Preises zu verkaufen - die Menge aus Schritt (1). 3. Jetzt bestimmen wir unsere Positionsstopplevels - Überprüfen Sie zurück zu Schritt 1, um die Zahl der letzten Wochen zu finden. Nach dem Beispiel war die vorherige Woche Reichweite von insgesamt 527 Pips multiplizieren 527 x .10 52,7.Noch, runden bis zu 53 Pips zu bekommen. Wenn Sie lange erhalten Sie eine Position zu stoppen unter den Wochen offen eine Gesamtmenge von 53 Pips (Gesamtrisiko in diesem Beispiel - 159 53 212), um Ihr Kapital zu schützen. Das Risiko pro Handel ändert sich jede Woche. 4. Wenn Sie nicht gestoppt werden - warten Sie auf das Öffnen der nächsten wöchentlichen Bar, die am nächsten Montag morgen um 00:00 Uhr CST wäre. (Für einen kurzen Handel, umgekehrt diese Anweisungen) Wenn das Beenden in der offenen der nächsten Woche würde zu einem Gewinn führen, verlassen Sie den Markt. Wenn nicht, weiter halten, bis ein nachfolgender Wocheneröffnungspreis rentabel ist oder Sie für einen Verlust gestoppt werden. Es ist möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich, in einem Handel für eine Reihe von Wochen nach der Einreise. 5. Halten Sie die Überwachung und Platzierung Ihrer aktuellen Kauf-und Verkaufspreise für jede Woche. Ihre neue Kauf-oder Verkaufsaufträge für die Woche, unter einigen seltenen Umständen kann näher als eine schützende Stop-Loss-Bestellung für eine bestehende Position auf der Woche früher, dass hasnt verlassen hat profititiv noch nicht. 6. Das ist gut. Sie können Geld sparen durch Ausstieg und Umkehrposition zum näheren Preis. Wenn Sie auf den Wochen mit einem Gewinn aus einer früheren Long - oder Short-Position aussteigen, stellen Sie sicher, dass Ihre Buy andor Verkaufsaufträge bereit sind, für die nächste Woche eingegeben oder in den Markt für die Ausführung gebracht zu werden. Ausgenommen davon: 4. Wenn Sie nicht gestoppt werden - warten Sie auf das Öffnen der nächsten wöchentlichen Bar, die am nächsten Montag morgen um 00:00 Uhr CST wäre. (Für einen kurzen Handel, umgekehrt diese Anweisungen) Wenn das Beenden in der offenen der nächsten Woche würde zu einem Gewinn führen, verlassen Sie den Markt. Wenn nicht, weiter halten, bis ein nachfolgender Wocheneröffnungspreis rentabel ist oder Sie für einen Verlust gestoppt werden. Es ist möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich, in einem Handel für eine Reihe von Wochen nach der Einreise. Ich ziehe es vor, am nächsten Montagmorgen, wenn mein Makler offen ist, den Handel zu beenden. Vielen Dank für Reyna für den Indikator. Absicht. Brauchen Sie diese Idee in eine OCO EA zu verwandeln. Nun zu großen Coder hier zu produzieren eine EA für die Unterstützung dieser Strategie automatisch im Vollmodus und Wellcome to Traders, um mehr Angebote in ihrem Kopf hier zu produzieren. Danke. Diese visuelle Leistung basiert auf dem Diagramm H1. Meine Broker-Demodaten sind FBS. Woche 1 (03-07 Januar 2011) Risiko. 76 Pips Handel. Verkaufen bei 1.5509 Handelsergebnis. SL Verkaufen bei 1.5585 (76 Pips Verlust) Woche 2 (10-14 Januar 2011) Risiko. 99 Pips Handel. Kaufen bei 1.5595 Trade Result. Exit bei Woche 3 OP bei 1.5864 (269 Pips Gewinn) Woche 3 (17-21 Januar 2011) Risiko. 165 Pips Handel. Kaufen bei 1.5988 Trade Result. Exit bei Woche 4 OP bei 1.6003 (15 Pips Gewinn) Woche 4 (24-28 Januar 2011) Risiko. 89 Pips Handel. Verkaufen bei 1.5936 Trade Result. Exit bei Woche 5 OP bei 1.5850 (86 Pips Gewinn) Woche 5 (31. Januar-04. Februar 2011) Risiko. 107 Pips Handel. Kaufen bei 1.5930 Trade Result. Exit bei Woche 6 OP bei 1.6101 (171 Pips Gewinn) Woche 6 (07-11 Februar 2011) Risiko. 183 Pips Risiko Handel. Verkaufen bei 1.5964 Handelsergebnis. Exit bei Woche 7 OP bei 1.5986 (23 Pips Verlust) Woche 7 (14-18 Februar 2011) Risiko. 88 Pips Risiko Handel. Kaufen bei 1.6052 Trade Result. Exit bei Woche 8 OP bei 1.6256 (204 Pips Gewinn) Woche 8 (21.-25. Februar 2011) Risiko. 113 Pips Handel. Verkaufen bei 1.6172 Handelsergebnis. Exit bei Woche 9 OP bei 1,6112 (60 Pips Gewinn) Woche 9 (28. Februar-04. März 2011) Risiko. 96 Pips Handel. Kaufen bei 1.6185 Trade Result. Exit bei Woche 10 OP bei 1.6277 (92 Pips Gewinn) Woche 10 (07-11 März 2011) Risiko. 109 Pips Handel. Verkaufen bei 1.6195 Handelsergebnis. Exit bei Woche 11 OP bei 1,6088 (107 Pips Gewinn) Woche 11 (14-18 März 2011) Risiko. 146 Pips Handel. Kaufen bei 1.6088 Trade Result. SL Kaufen bei 1.6052 (146 Pips Verlust) Woche 12 (21-25 März 2011) Risiko. 110 Pips Handel. Kaufen bei 1.6301 Trade Result. SL Kaufen Sie bei 1.6190 (110 Pips Verlust) Woche 13 (28. März-01. April 2011) Risiko. 156 Pips Handel. Kaufen bei 1.6120 Trade Result. Exit bei Woche 14 OP bei 1.6107 (13 Pips Verlust) Woche 14 (04-08 April 2011) Risiko. 86 pips Handel. Kaufen bei 1.6171 Trade Result. Exit bei Woche 15 OP bei 1.6376 (205 Pips Gewinn) Woche 15 (11.-15. April 2011) Risiko. 135 Pips Handel. Verkaufen bei 1.6275 Handelsergebnis. Exit in der Woche 16 OP bei 16309 (38 Pips Verlust) Woche 16 (18-22 April 2011) Risiko. 80 Pips Risiko Handel. Verkaufen bei 1.6249 Handelsergebnis. Exit bei Stop Loss Verkaufen bei 1.6329 (80 Pips Verlust) Woche 17 (25-29 April 2011) Risiko. 173 Pips Risiko Handel. Kaufen bei 1.6647 Trade Result. Ausstieg in der Woche 17 OP bei 1,6712 (66 Pips Gewinn) Woche 18 (02-06 Mai 2011) Risiko. 125 Pips Risiko Handel. Verkaufen bei 1.6618 Trade Ergebnis. Ausfahrt bei Woche 19 OP am nächsten Montag Die Märkte nur egal was U glauben. Eine Frage, die ich noch habe ist - ist es möglich, diese Strategie rentabel zu nutzen, täglich, nicht wöchentlich. Ich denke, es gibt immer die Möglichkeit, rentabel zu sein auf täglicher Basis. Aber Sie müssen es zuerst erforschen. Ich habe nicht viel, die Erfahrung. Aber diese Strategie auf Opening Range Breakout, die Trend zu fangen und zu reiten basiert. Es ist nicht machen riesigen Gewinn in der täglichen Basis, aber wenn Sie denken, 20-30 Pips ist gut für einen Tag, den Sie wäre besser handeln wie eine Guerilla und im sicher, es wird eine Tausend Guerilla-Strategie, die Sie passen wird. Irgendwann auf täglicher Basis vielleicht werden Sie 100 Pips bekommen, aber es nur selten und vielleicht nur 2-3 mal pro Monat. Ich habe gelesen, einen Artikel 72 aller Ausbrüche scheitern und nur 28 rentabel, aber bieten Ihnen den großen Gewinn. Die Märkte nur egal, was u glauben. Oder tun wir beide lange und kurze 1. Bevor die Märkte am Montagmorgen um 00:00 Uhr CST öffnen, müssen Sie wissen, was der gesamte Bereich der Vorwoche war, (high-low range) und multiplizieren Sie diese Zahl mit 0,30 to Erhalten Sie die Werte, die unsere Einstiegspunkte für die nächste Woche bestimmen werden ---- (Beispiel: EUDUSD: letzte Wochen Reichweite (6.10.2007) war 527 Pips (hoch: 1.3785, tief: 1.3258) Jetzt multiplizieren Sie 527 x .30 158.1 Runden Sie ab, um 159 Pips zu erhalten Diese Zahl wird im nächsten Schritt subtrahiert aus dem offenen für Ihre Einstiegsaufträge hinzugefügt 2. Nach dem Montagmorgen öffnen Sie sich bereit, auf einer Haltestelle zum Eröffnungskurs die Menge von Schritt ( Wir haben zwei ausstehende Aufträge (Kaufstopp oder Verkaufsstopp) gestellt, und ein Auftrag storniert einen anderen Auftrag Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. Wenn Ihr lange bekommt während einer Woche ausgelöst, und die folgende Woche haben Sie einen Verkaufsstopp, der aussieht, wie es ausgelöst werden kann, beenden Sie und rückgängig, egal, ob Ihr in Gewinn oder Verlust ok ich didnt lesen Sie die Anweisungen sehr gut . Wenn im im Profit, würde ich bei der Eröffnung der folgenden Woche geschlossen haben. Wir kaufen Dips auch.